Calculadora de Covariância Online

Muitos pedidos e alguns comentários, nos fizeram trazer hoje a nossa nova calculadora de covariância totalmente online e prática.

É muito importante que você leia as instruções de uso, caso não o faça, provavelmente ocorrerá problemas com o seu cálculo.

Explicação rápida sobre covariância

A covariância mede a variação total de duas variáveis ​​aleatórias de seus valores esperados. Usando a covariância, podemos apenas avaliar a direção da relação (se as variáveis ​​tendem a se mover em conjunto ou mostram uma relação inversa). No entanto, não indica a força da relação, nem a dependência entre as variáveis.

Covariância e os investimentos

Ao contrário do coeficiente de correlação, a covariância é medida em unidades. As unidades são calculadas multiplicando as unidades das duas variáveis (x, y). A variância pode assumir qualquer valor positivo ou negativo. Os valores são interpretados da seguinte forma:

• Covariância positiva: indica que duas variáveis ​​tendem a se mover na mesma direção.
• Covariância negativa: revela que duas variáveis ​​tendem a se mover em direções inversas.

Em finanças, o conceito é usado principalmente na teoria do portfólio. Uma de suas aplicações mais comuns na teoria de carteiras é o método da diversificação, usando a covariância entre os ativos de uma carteira. Ao escolher ativos que não apresentam uma alta covariância positiva entre si, o risco não sistemático pode ser parcialmente eliminado.

Fórmula para Covariância

A fórmula de covariância é semelhante à fórmula de correlação e lida com o cálculo de pontos de dados a partir do valor médio em um conjunto de dados. Por exemplo, a covariância entre duas variáveis ​​aleatórias X e Y pode ser calculada usando a seguinte fórmula (para população):

Para uma covariância de amostra, a fórmula é um pouco diferente, observe:

Onde:

• X_i  – os valores da variável X
• Y_j  – os valores da variável Y
• X̄  – a média (média) da variável X
• Ȳ – a média (média) da variável Y
• n – o número de pontos de dados